Опционы на мобильном квике: коды опционов
Вашему вниманию предлагаю краткий, но на мой взгляд весьма полезный пост.
Не секрет, что разработчики мобильной версии Quik как для iOS, так и для Android не доработали свои терминалы по части работы с опционами. Дальше больше скажу, функционала там нет вообще. Но тем не менее позиции открывать можно. Это потребуется, если на момент открытия сделки десктопный терминал физически недоступен, а позу открыть нужно. Что делать? Нужно знать как расшифровываются коды опционов, и самое главное не попутать колы с путами и не наколоться с серией, если работаешь с недельками. Далее просто забиваешь в поиске код инструмента и вуаля… МОЖНО ОТКРЫВАТЬ СДЕЛКИ С ОПЦИОНАМИ.
Код опциона состоит из нескольких частей:
На примере RTS:
RI115000BE8A — расшифровывается как недельный маржируемый колл-опцион на фьючерс индекса РТС со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018
Первая часть кода: Тикер, но тут собственно всё понятно, код инструмента базового актива
[RI] 115000BE8A
Вторая часть кода: Страйк, тут тоже всё ясно
RI [115000] BE8A
Третья часть кода: признак маржируемого опциона. На нашем рынке все ликвидные опционы маржируемые, поэтому везде этот символ будет стоять.
RI115000 [B] E8A
Четвёртая часть кода: месяц исполнения. ЭТОТ СИМВОЛ САМЫЙ ВАЖНЫЙ. Дело в том что месяц кодируется следующим образом:
Колл-опционы
A — январь
B — февраль
C — март
D — апрель
E — май
F — июнь
G — июль
H — август
I — сентябрь
J — октябрь
K — ноябрь
L — декабрь
Пут-опционы
M — январь
N — февраль
O — март
P — апрель
Q — май
R — июнь
S — июль
T — август
U — сентябрь
V — октябрь
W — ноябрь
X — декабрь
RI115000B [E] 8A — это недельный колл-опцион на фьючерс индекса РТС, со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018, а
RI115000B [Q] 8A — это недельный пут-опцион на фьючерс индекса РТС, со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018
Пятая часть кода — это год исполнения. Тут, думаю не должно возникнуть вопросов.
RI115000BE [8] A
И, наконец шестая часть кода. Тоже не менее важная, чем четвёртая. Это код срока исполнения опциона для неделек. Если опцион месячный или квартальный, то этот символ ОТСУТСТВУЕТ.
Срок исполнения кодируются следующим образом:
A — первый четверг месяца
B — второй четверг месяца
D — четвёртый четверг месяца
Е — пятый четверг месяца.
RI115000BE8 [A] — недельный колл-опцион на фьючерс индекса РТС, со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018
RI115000BE8 [B] — недельный колл-опцион на фьючерс индекса РТС, со страйком 115000 и сроком исполнения 10.05.2018
Si62000BQ8 — месячный пут-опцион на фьючерс на доллар-рубль, со страйком 62000 и сроком исполнения, согласно календарю исполнения месячных опционов (каждый третий четверг месяца)
Вот так расшифровываются коды опционов.
Материал взят отсюда:
Всем удачных торгов, благодарю за внимание, надеюсь материал был вам полезен.
Фьючерсы и опционы на индексы
Фьючерсы и опционы на фьючерсы на Индекс РТС, Индекс МосБиржи, Индекс голубых фишек предоставляют широкий набор возможностей для хеджирования рисков по портфелям акций и для игры на росте или падении фондового рынка. Производные инструменты на индексы одинаково доступны как для инвесторов с небольшим объемом средств, так и для крупных участников рынка.
| Наименование контракта | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи | Фьючерсный контракт на Индекс Мосбиржи (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс РТС | Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | Фьючерсный контракт на Индекс на волатильность российского рынка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | MIX | MXI | RTS | RTSM | RTSS | RVI |
| Котировка | 100 х Индекс МосБиржи в пунктах | Индекс МосБиржи в пунктах | 100 х Индекс РТС в пунктах | Индекс РТС в пунктах | Индекс голубых фишек в пунктах | Волатильность |
| Шаг цены | 25 пунктов | 0,05 пункта | 10 пунктов | 0,5 пункта | 1 пункт | 0,05 пункта |
| Стоимость шага цены | 25 RUB | 0,5 RUB | 0,2 USD | 0,1 USD | 10 рублей | 0,1 USD |
| Соотношение со стандартным контрактом | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:10 | 1:1 | 1:1 |
| Тип контракта | Расчетный | |||||
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
| Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи (мини) | |||||||
| MXI-12.21 | 4 256,35 | +0,56% | 4 266,1 | 4 221,75 | 23 163 | 6 404 | 34 262 |
| MXI-3.22 | 4 278,9 | +0,59% | 4 279,75 | 4 241,05 | 61 | 34 | 1 376 |
| MXI-6.22 | — | — | — | — | — | — | 72 |
| MXI-9.22 | 4 288,3 | — | 4 288,3 | 4 283,35 | 2 | 2 | 40 |
| MXI-6.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
| MXI-9.24 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| MXI-12.24 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на Индекс МосБиржи | |||||||
| MIX-12.21 | 425 700 | +0,58% | 426 575 | 422 175 | 26 134 | 16 290 | 28 162 |
| MIX-3.22 | 428 300 | +0,65% | 428 575 | 424 500 | 27 | 27 | 742 |
| MIX-6.22 | 428 425 | — | 428 425 | 428 425 | 1 | 1 | 5 804 |
| MIX-9.22 | 427 650 | -1,46% | 436 200 | 427 000 | 11 | 7 | 12 |
| Фьючерсный контракт на Индекс РТС | |||||||
| RTS-12.21 | 184 970 | +0,88% | 185 160 | 182 830 | 484 478 | 233 251 | 375 382 |
| RTS-3.22 | 183 560 | +0,95% | 183 740 | 181 430 | 1 717 | 1 357 | 6 752 |
| RTS-6.22 | 180 440 | +0,95% | 180 440 | 178 760 | 19 | 19 | 376 |
| RTS-9.22 | 178 320 | — | 178 320 | 178 320 | 1 | 1 | 26 |
| RTS-12.22 | 176 930 | +0,31% | 177 370 | 174 020 | 10 | 10 | 122 |
| RTS-3.23 | — | — | — | — | — | — | 20 |
| RTS-6.23 | — | — | — | — | — | — | 14 |
| RTS-9.23 | — | — | — | — | — | — | 2 |
| Фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини) | |||||||
| RTSM-12.21 | 1 850,5 | +0,95% | 1 851 | 1 828 | 7 616 | 3 340 | 17 314 |
| RTSM-3.22 | 1 835 | +0,82% | 1 835 | 1 814,5 | 39 | 28 | 496 |
| RTSM-6.22 | 1 851 | — | 1 851 | 1 851 | 1 | 1 | 2 |
| RTSM-9.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на Индекс голубых фишек | |||||||
| RTSS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 26 |
| RTSS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
| Фьючерсный контракт на волатильность российского рынка | |||||||
| RVI-10.21 | 26,95 | -0,19% | 27,35 | 26,8 | 43 | 16 | 850 |
| RVI-11.21 | 29,5 | -0,84% | 29,7 | 28,75 | 45 | 15 | 182 |
 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.
Параметры срочного рынка
Параметры для определения расчётной цены фьючерсов
| Базовый актив | Ожидаемая дивидендная дата | Ожидаемые дивидендные выплаты по акции, являющейся базовым активом фьючерсного контракта, CF (Fut) |
|---|
Минимальные ограничительные уровни ставок обеспечения и лимиты концентрации на срочном рынке
| Базовый актив | Фьючерсные контракт | Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения 1 | Лимит концентрации, в единицах базового актива | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень | 1 уровень | 2 уровень | ||
| Индексы | ||||||
| Акции | ||||||
| Валютные пары | ||||||
| Облигации | ||||||
| Процентные ставки | ||||||
| Товары | ||||||
1 процент от стоимости контракта
2 для указанного контракта: в связи с тем, что расчет вариационной маржи и гарантийного обеспечения осуществляется с использованием текущего курса доллара США, определение размера минимального базового ГО осуществляется по курсу доллара США к российскому рублю в соответствии с Методикой расчета индикативных валютных курсов. Поэтому в процентном значении размер минимального базового ГО, рассчитанный в российских рублях, выше указанного процента.
Межмесячные спреды по фьючерсам
*все сроки исполнения, не превышающие максимальный, включаются в межмесячный спред
Межконтрактные спреды для фьючерсов (МКС)
* В случае учета рисков фьючерсов в межмесячном спреде накануне исполнения по правилу «Полунеттинг», согласно регламенту, ГО по межконтрактному спреду рассчитывается без учета положительных рисков (по правилу «большой ноги»). Спредовые льготы переносятся на следующий срок фьючерса после исполнения ближайшего фьючерса.
Спреды по Cектору фондового рынка Standard
| Ценные бумаги | Основной контракт | Сектор Standard, сроки исполнения обязательств по поставке | Размер спредового коэффициента |
|---|---|---|---|
| CHMF (Северсталь) | Фьючерс на эти ценные бумаги* | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 |
| FEES (ФСК ЕЭС) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0,00001 | |
| GAZP (Газпром) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| GMKN (Норникель) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.1 | |
| HYDR (РусГидро) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.0001 | |
| LKOH (Лукойл) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.1 | |
| MTSS (МТС) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| NVTK (Новатэк) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| ROSN (Роснефть) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| RTKM (Ростелеком) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0,01 | |
| SBERP (Сбербанк привилегированные) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| SBER (Сбербанк обыкновенные) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| SNGSP (Сургутнефтегаз привилегированные) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.001 | |
| SNGS (Сургутнефтегаз) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.001 | |
| TATN (Татнефть) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.01 | |
| TRNFP (Транснефть привилегированные) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 1 | |
| URKA (Уралкалий) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0,01 | |
| VTBR (ВТБ 24) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 0.00001 | |
| MAGN (ММК) | Ценные бумаги со сроком исполнения на Т+4 | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 1 |
| RUALR (РДР на акции United Company RUSAL Plc) | T+0; T+1; T+2; T+3; T+4 | 1 |
* Ближайший квартальный фьючерсный контракт. В последний день заключения контракта для ближайшего квартального фьючерса:
Ограничения по транзакциям
| Максимально допустимое количество транзакций за период с одного клиентского регистра (Nmax) | Продолжительность периода (t), секунд | Продолжительность срока действия ограничения на транзакции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 60 Количество транзакций (N) за период t измеряется каждую секунду. Ограничение на транзакции устанавливается при выполнении условия N>Nmax Ограничение на транзакции снимается при выполнении условия N Надбавка, учитывающая валютный риск при расчете гарантийного обеспеченияПорядок расчета надбавки R на валютный риск устанавливается решением НКО НКЦ (АО) во соответствии с Методикой риск-параметров на срочном рынке. Для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль применяется значение R, равное минимальному ограничительному уровню ставки обеспечения 1 уровня по базовому активу Si и Eu соответственно. Для других валютных пар применяются следующие значения R:
В случае отсутствия данных для расчета значения R, значение R устанавливается равным 0,1 (одна десятая). Ограничение на объем разбиения сделки поставки по фьючерсам на корзину ОФЗПараметры учета сценариев экспирацииЗначение количества расчетных периодов (K) до даты экспирации опционов, в течение которых учитываются сценарии экспирации опционов, установлено равным нулю. Параметры ограничения в объявлении заявок на уровне Расчетного кодаЗначение коэффициента Pr_coeffsc, предусматривающего ограничение в объявлении заявок на уровне Расчетного кода, установлено равным 10. Инструменты с возможностью торгов по отрицательным ценами (для опционов – отрицательными страйками)
* вступает в силу 02.11.2020 с 19:00 Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи. Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ. В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений. ИнструментыОпционы 1 Определённый день в будущем = день исполнения опциона Опцион Call (кол) дает ПРАВО покупателю КУПИТЬ, а продавцу обязательство продать валюту по фиксированному курсу. Опцион Put (пут) дает ПРАВО покупателю ПРОДАТЬ, а продавцу обязательство купить валюту по фиксированному курсу. Премия опциона – стоимость опциона, которую покупатель опциона платит продавцу опциона. Аналогично стоимости страховки премия опциона не возвращается покупателю. Гарантийное обеспечение – обеспечение под сделку с опционом. Размер обеспечения зависит от размера риска, который принимают на себя стороны по сделке с опционом (продавец и покупатель). Обеспечение блокируется на счете участников сделки до момента прекращения обязательств по опциону. Для покупателя опциона размер гарантийного обеспечения составит величину, не превышающую размер премии по опциону, поэтому для покупки опциона достаточно иметь на своем счету средства в размере премии опциона. Для продавца опциона размер гарантийного обеспечения зависит от страйка и величины обеспечения фьючерса (на курс доллар/рубль, фьючерса курс на евро/рубль) и может быть, как меньше, так и больше размера премии опциона. Таким образом, продавцам опционов может потребоваться больше средств на счете, чем размер премии по опциону.
Фьючерсы
День исполнения фьючерса – день прекращения обязательств по договору. Гарантийное обеспечение (ГО) – обеспечение под сделку с фьючерсом, которое будет заблокировано на счете до момента прекращения обязательств по договору. Размер ГО составляет около 8% от стоимости фьючерса. В качестве ГО можно использовать рубли, доллары или евро. Затраты на отвлечение средств под ГО необходимо учитывать в финансовой деятельности. Важно знать! ГО может меняться в зависимости от конъюнктуры рынка, поэтому, чтобы обезопасить себя в моменты неблагоприятного движения валютного курса, на счету необходимо всегда держать дополнительно сумму в размере 10-15% от стоимости фьючерса. Вариационная маржа – ежедневная переоценка позиции по фьючерсу. Цена фьючерса ежедневно переоценивается, так как с ростом доллара США или евро растет и цена фьючерса, и наоборот. Вариационная маржа определяется, как разница цен фьючерса в текущий и предыдущий дни. Если цена фьючерса выросла, то покупателю фьючерса будет перечислена вариационная маржа, а если, наоборот, цена снизилась, то со счета покупателя вариационная маржа будет списана [см. раздел МЕХАНИЗМ РАБОТЫ ФЬЮЧЕРСА]. Виды фьючерсов: на Московской бирже торгуются 2 вида фьючерсов – расчетные и поставочные. Расчетные фьючерсы в день их исполнения предполагают только перечисление вариационной маржи, реальной поставки валюты не происходит. Итоговый финансовый результат с момента заключения фьючерса до момента исполнения сделки – это разница между ценой заключения и ценой исполнения фьючерса.
где S – курс валюты на наличном рынке
Напишите нам, если у вас есть вопросы или комментарии! Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи. Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ. В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.  Привет, юные искатели приключений! Сегодня мы отправимся  Дорогие друзья, добро пожаловать в захватывающий и  Волшебный мир, полный таинственных существ, удивительных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— ставка по рублям 
— ставка по долларам 